25 marca 2008

Nassim Nicholas Taleb: Black Swan

Keď odstránime z knihy Nassima Taleba "Black Swan" autobiografické spomienky neuznaného génia a výsmech nositeľov Nobelovej ceny písaný žlčou zraneného ega, zostanú nám už len nasledovné, nie nutne disjunktné skupiny myšlienok: banálne, mylné, arogantné a staré.

Ústrednou banálnou a starou myšlienkou je kritika, že v ekonomických a spoločenských vedách sa venuje veľa pozornosti metódam "Mediocristanu" (rozumej modelom založeným na normálnom rozdelení) a príliš málo "Extremistanskej" skutočnosti (občasným neočakávaným náhodným prípadom s ohromným dopadom, takzvaným "čiernym labutiam"). Na túto kritiku nadväzuje mylná a arogantná myšlienka, že všetci súčasní vedci, pochopiteľne s výnimkou samotného autora a ešte Mandelbrota, sú zaslepení hlupáci, ktorí si nespoľahlivosť súčasných finančno-matematických modelov neuvedomujú, alebo ju zo všetkých síl popierajú.

Samozrejme, čitateľ očakáva, že po zdrvujúcej kritike Taleb vytiahne z rukáva nejaký úžasný návrh, ktorým strčí modernú finančnú matematiku do vrecka. Omyl. Vyústením knihy je len veľmi vágne popísaný desiatky rokov starý návrh používať rozdelenia s ťažkými chvostami, napríklad tzv. "power laws". V knihe nie je skoro nič konštruktívne, čo by bolo súčasne originálne; iba narážky, z ktorých po dvadsiatom zopakovaní vyprchá akýkoľvek humor a zostane len pachuť trápnosti.

Táto kniha je pre mňa zaujímavá len ako podnet na zamyslenie, ako je možné, že sa niečo podobné stane bestsellerom. Ak sa zaujímate o rolu náhody v oblasti financií, tak Vám odporúčam prečítať si radšej síce taktiež nie veľmi originálnu, no ešte nenásilne a pomerne kultivovane písanú knihu "Fooled by Randomness" od toho istého autora.

Poznámka: Sám síce nie som expert na finančnú matematiku (na matfyze sú na to iné kapacity), ale do základných metód pravdepodobnosti a štatistiky sa rozumiem, aj keď len ako deluded Platonic sucker from Mediocristan, who speaks in a boring tone, relies on abstract mathematics and scientific papers instead of practice, while being precisely wrong. Možno Vás však moje názory aj tak budú zaujímať. V tom prípade sa ma neváhajte na čokoľvek opýtať.

5 komentárov:

Ruziklan povedal(a)...

Tvrdo... :-) Trochu mi to pripomína moje dojmy z Mandelbrotovej knižky na podobnú tému. Naopak v Trende si čiernu labuťku nedovolili až tak kritizovať.

Anonymný povedal(a)...

hlavu hore, ja by som sa hrdo hlasila k deluded Platonic suckers from Mediocristan. :-) inak, ako sa nieco take mohlo stat bestsellerom? kolko inych knih sa uz stalo bestsellermi! asi staci byt dostatocne kontroverzny, ci vsadit na nedostatocnu potrebu vacsiny citatelov podrobovat text kritickej analyze. je to sice z uplne ineho sudka, ale podobnu otazku: co na tej knihe je take uzasne?, som si kladla, ked sa mi do ruk dostal Da Vinciho kod... :-)

Radoslav Harman povedal(a)...

ruziklan: Jediné, čo je aspoň trochu konštruktívne v Talebovej knihe je práve prebraté od Mandelbrota. (Hoci aj to popisuje oveľa vágnejšie ako v mnohých iných populárno-náučných knihách).

Čo sa týka toho článku v Trende, to nie je žiadna analýza, ale len prepis názorov samotného Taleba. Hoci to tak nemusí vyzerať a môže to pomýliť tú drvivú väčšinu, ktorí "Black Swan" nečítali, v tej recenzii nie je ani jediná myšlienka, dokonca ani žiadny citát, alebo metafora, skrátka nič, čo by sa nedalo nájsť v Talebovej knihe. Samozrejme, že článok v Trende potom vzbudzuje dojem, že si knihu "nedovolili až tak kritizovať".

anona: ďakujem za povzbudenie; ale matematika je dosť široká na to, aby približne popísala ako "Mediocristan", tak aj Talebov "Extremistan" a múdri ľudia, ktorých Taleb akosi prehliada, tak už robia veľmi dlho, hoci samozrejme nie je k dispozícii (a asi ani nikdy nebude) neotrasiteľný model čohosi tak komplexného, ako finančné trhy, alebo vlastne čohokoľvek, do čoho vstupuje slobodná vôľa. Ale je približný matematický model, ktorý sa občas ukazuje ako chybný, horší ako Talebom navrhovaný žiadny model?

Čo sa týka toho Dana Browna, ja som čítal Da Vinciho kód ešte keď okolo toho nebolo také haló. Prečítal som, zabavil som sa ako na každej inej oddychovej somarine (prichádza mi na um Clive Cussler), odložil som a tým to zhaslo. Potom som od Browna prečítal ešte jednu plážovú knihu (Deception Point), ktorá bola rovnako podpriemerná (s veľmi podobnými klišé ako Da Vinci, t.j. z dodržaný každý krok receptu "Write your own bestseller") a viac som sa o Dana Browna nezaujímal. Celý boom okolo tejto knihy je zrejme založený na masívnej reklame a na explozívnom efekte "ak to toľko ľudí prečítalo, mal by som si to prečítať aj ja". Takýto efekt by sa dal pekne, hoci len približne, modelovať vhodným náhodným procesom :-)

Ruziklan povedal(a)...

Heh, som rad, ze si mi potvrdil moj dojem z Trendoveho clanku - tiez sa mi zdalo, ze stale Taleba len parafrazuju, mozno som sa nevyjadril az tak presne o par komentarov vyssie.

Da Vinciho kod som este stale necital a uz sa na to asi vykaslem :-)

Michal Lehuta povedal(a)...

hej, precital som asi polovicku fooled by randomness ale pointu som sa celu dozvedel uz v predslove :)